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Méthodes et systèmes de jeu

Depuis toujours les jeux et la possibilité qu'ils offrent de toucher des gains plus ou moins élevés ont donnés lieu à des études aussi variées que nombreuses. De Bernoulli à Pascal, jusqu'à Myron Tribus ou Jaynes, de nombreux chercheurs ou scientifiques ont cherché à trouver des formules mathématiques définissant les probabilités qu'un évènement ait lieu ou pas. Les différents axiomes des probabilités forment les bases de la théorie des probabilités. Les applications des probabilités incluent les statistiques. Mon but ici n'est pas de développer ou de reprendre les nombreux articles traitant de ces sujets. Je ne donnerai pour exemple que ce qui a servi à définir en partie la loi des grands nombres. Si on lance une pièce de monnaie x milliers de fois, le rapport du nombre de sorties"pile" divisé par le nombre total de lancers deviendra arbitrairement proche de 1/2 et restera au moins aussi proche tant que la pièce sera lancée. Mais la convergence n'est que relative, puisque l'écart absolu entre les "piles" et les "faces" ne fera qu'augmenter avec les lancers. 

Prenons un exemple

Adapté aux courses cela signifie que ce n'est pas parce que le n° 1 n'est pas sorti pendant x fois qu'il devient probable qu'il sortira plus rapidement qu'un autre. C'est aussi vrai avec le favori de la presse. Bien que les statistiques montrent que celui-ci est dans les trois premiers dans environ 45% des courses à évènement et gagnant avec un taux de 22% il n'est pas possible de s'appuyer mathématiquement sur ce cheval lorsqu'on place en parrallèle l'écart absolu qui est de 13 ou 14 selon les sources. En effet, que l'on utilise la martingale classique, la grande martingale, la pyramide d'Alembert, la Whittacker, la Piquemouche, un Paroli ou tout autre forme de sélection des enjeux, le montant à jouer pour obtenir un bénéfice est largement supérieur aux sommes disponibles par le joueur moyen. En jouant 1.5€ le premier coup et en triplant le dernier montant joué tant que le favori ne sort pas, au dixième coup vous devrez investir 29'524.00€. S'il sort et que sa cote est de 1,5€ vous aurez alors un bénéfice de 0.75€. Je déconseille à quiconque de penser ici :"mais s'il paie 1.8€ combien je gagne?" En effet le seul calcul raisonnable est: "puis-je me permettre de perdre 29'524.00€ ?" puisque ce favori n'aurait à ce stade de toute façon pas atteint son écart absolu et que rien ne dit que cet écart ne soit pas dépassé justement dans cette série. Même si vous "montez" moins vite vous devez prendre en compte la cote finale pour être gagnant. Il est obligatoire dans ce domaine de prendre en compte la variable aléatoire, puisque les gains dépendent de la cote finale que le joueur ne maîtrise pas. 

Que faire

A mon sens, l'une des seules possibilité d'utiliser en partie les probabilités est de s'inspirer de l'école bayésienne. Dans les années 60, Patrice de Moutis a eu son heure de gloire pour réussir à s'enrichir régulièrement avec les courses de chevaux. Il n'utilisait pas de martingale, mais a modélisé les probabilités en fonction d'informations connues un peu plus précisémment que le joueur lambda. Des ouvrages traitant ce type de problèmes existent maintenant.